بیست فیلتر کاربردی برای استفاده در بورس ایران

فیلتر چیست و چه کاربردی دارد؟

اکثر کسانی که وارد بورس می شوند و با روش های تحلیل تکنیکال و تابلوخوانی آشنایی دارند، خوب می دانند که بررسی تمام سهم های موجود در بورس برای یافتن سهمی مناسب و جذاب برای خرید، کاری بسیار زمانگیر خواهد بود. اما با استفاده از یک سری کد کامپیوتری موسوم به فیلتر در سایت سازمان بورس، میتوان سهم های انتخاب شده جهت بررسی را به حداقل مقدار ممکن کاهش داد و تنها آنها را برای بررسی و تحلیل نهایی گزینش کرد. در ادامه بیست فیلتر کاربردی برای استفاده در بورس ایران را می آوریم.

چگونه از این فیلترها استفاده کنیم؟

برای استفاده از این فیلترها کافی است تا بخش دیده بان بازار را از قسمت بالای سایت tsetmc باز کنید. سپس مطابق تصویر زیر، بخش تنظیمات را باز کنید:

بعد از آن در صفحه باز شده، تنظیمات را به صورت زیر تغییر دهید:

سپس با بستن این پنجره، بخش فیلترها را مطابق تصویر زیر باز کنید:

در این بخش با کلید بر روی فیلتر جدید، سایت خود به خود فیلتری را تحت نام فیلتر شماره1 ایجاد می کند که با کلید بر روی آن، وارد محیط زیر خواهید شد.

در این بخش می توانید نام فیلتر را تغییر دهید و در قسمت شرط، فیلترهای خود را وارد کنید و در نهایت با زدن دکمه ی ثبت، نمادهایی که در فیلتر شما می گنجند، نمایش داده می شوند. توصیه می کنیم که این فیلترها را بعد از ساعات معاملاتی به کار ببرید چرا که در ساعات معاملاتی، احتمال کار نکردن یا کندی وجود دارد.

بیست فیلتر کاربردی برای استفاده در بورس ایران

1- فیلتر p/e سهام: اکثر شما با مفهوم p/e آشنایی دارید. با استفاده از فیلتر p/e سهام میتوانید سهم هایی را که p/e آنها در محدوده خاصی که مد نظرتان است، بیابید. به عنوان مثال با اجرای کد زیر میتوانید سهم هایی را که p/e منفی دارند، ملاحظه کنید:

(pe)<0

2- فیلتر تعداد خریداران و فروشندگان حقیقی و حقوقی

از اطلاعات مهمی که در تابلوخوانی همواره مورد توجه است، تعداد خریداران یا فروشندگان حقیقی و حقوقی میباشد. با استفاده از کدهای زیر میتوانید سهم های با تعداد خریدار یا فروشنده حقیقی و حقوقی خاصی را ملاحظه کنید. این کدها به ترتیب بیانگر تعداد خریداران حقیقی، تعداد فروشندگان حقیقی، تعداد خریداران حقوقی و تعداد فروشندگان حقوقی میباشد.

(ct).Buy_CountI

(ct).Sell_CountI

(ct).Buy_CountN

(ct).Sell_CountN

به عنوان مثال کد زیر، نمادهایی را که تعداد خریدار حقوقی کمتر از 10 دارند را نشان می دهد:

(ct).Buy_CountN<10

3- فیلتر حجم خرید و فروش حقیقی و حقوقی

در کنار تعداد خریداران و فروشندگان، حجم خرید یا فروش آنها نیز اهمیت بالایی دارد که کدهای این موضوع نیز در زیر آورده شده است. این کد ها به ترتیب بیانگر حجم خرید حقیقی، حجم فروش حقیقی، حجم خرید حقوقی و حجم فروش حقوقی میباشد.

(ct).Buy_I_Volume

(ct).Sell_I_Volume

(ct).Buy_N_Volume

(ct).Sell_N_Volume

4- فیلتر زیر سهم هایی را که قیمت پایانی آنها 2 درصد بالای آخرین معامله است، نشان میدهد:

1.02*(pl)<=(pc)

5- فیلتر زیر سهم هایی که قیمت پایانی منفی و قیمت آخرین معامله مثبت دارند، نشان میدهد:

(plp)>0&&(pcp)<0

6- سرانه خرید حقیقی (یا حقوقی): این فیتر متوسط تعداد برگه سهم خریداری شده توسط هر فرد حقیقی (یا حقوقی) را نشان میدهد. (به عنوان نمونه سرانه خرید بالای صد هزار)

(ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI>100000

(ct).Buy_N_Volume/(ct).Buy_CountN>100000

7- سرانه فروش حقیقی (یا حقوقی): این فیتر متوسط تعداد برگه سهم فروخته شده توسط هر فرد حقیقی (یا حقوقی) را نشان میدهد. (به عنوان نمونه سرانه فروش بالای صد هزار)

(ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI>100000

(ct).Sell_N_Volume/(ct).Sell_CountN>100000

8- سهم هایی که حجم خرید حقوقی ها بیش از 70 درصد و حجم فروش حقیقی ها بیش از 70 درصد است. (احتمال کد به کد حقیقی به حقوقی)

(ct).Buy_N_Volume>0.7*(tvol)&&(ct).Sell_I_Volume>0.7*(tvol)

9- سهم هایی که حجم فروش حقوقی ها بیش از 70 درصد و حجم خرید حقیقی ها بیش از 70 درصد است. (احتمال کد به کد حقوقی به حقیقی)

(ct).Buy_I_Volume>0.7*(tvol)&&(ct).Sell_N_Volume>0.7*(tvol)

10- حجم مشکوک: سهم هایی که حجم معاملاتی امروز آنها بیشتر از 2 برابر میانگین حجم معاملاتی آنها در بیست روز گذشته میباشد:

e=Math.round((tvol)/(([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J)/20));

e>2

11- نمادهایی که بیشتر از 7 درصد در روز نوسان قیمتی داشته اند. (رنج قیمتی پر کرده اند):

((pmax)-(pmin))/(pmin)>=0.07

12- فیلتر پول هوشمند: این فیلتر نمادهایی را که حجم مشکوک ثبت کرده اند و سرانه خرید حقیقی آنها از دو برابر سرانه فروش حقیقی آنها بیشتر است:

e=Math.round((tvol)/(([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J)/20));

e>2

a=((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)/ ((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)

e>2&&a>2

13- سهم هایی که میانگین حجم سه ماهه آنها بیشتر از 1.5 برابر حجم مبنای آنهاست:

[is6]>1.5*(bvol)

14- فیلتر سهم های صف خرید و صف فروش:

(pd1) == (tmax) && (qd1)!=0

(po1) == (tmin) && (zo1)!=0

15- حجم صف خرید بیش از دو برابر میانگین حجم سه ماهه:

(pd1) == (tmax) && (qd1)>=2*(bvol)

16- سهم هایی که صف فروششان جمع شده و گاردی صعودی گرفته اند:

(tvol)>(bvol)&&(pmin)==(tmin)&&(((pl)-(pc))/(pl))*100>1.5&&(ct).Sell_CountI>=(ct).Buy_CountI&&(tno)>20

17- سهم هایی که احتمالا روند نزولیشان تمام شده و برای کوتاه مدت یا نوسانگیری مناسب هستند:

(pf)<(py)&&(plp)<1&&(tno)>10&&(pl)>(py)

18- سهم هایی که در یک ماه گذشته بیش از 20 درصد افت داشته اند:

([ih][30].PriceMax-(pl))/[ih][30].PriceMax>.20

19 – سهم هایی که کندل مرد آویزان دارند:

(pl)>(pf)&&(pmax)-(pl)<0.2*((pmax)-(pmin))&&(pl)-(pf)>=0.25*((pmax)-(pmin))&&(pl)-(pf)<0.33*((pmax)-(pmin))